Во-первых, в это время поползли слухи о приближении новой войны с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий. Во-вторых, "желтыми" казаками (забайкальцы носили погоны и лампасы желтого цвета) командовал тогда генерал Ренненкампф фон Эдлер, с которым Унгерн состоял в родстве: его бабушка со стороны отца, Наталья-Вильгельмина, была урожденная Ренненкампф. Это позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.

В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре так называемых первоочередных полка шестисотенного состава: Читинский, Верхнеудинский, Нерчинский и Аргунский, в котором служил Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия между Читой и границей Китая. Здесь Унгерн быстро стал отличным наездником. "Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив", -аттестовал его командир сотни.

Под конец жизни барон сделался абсолютным трезвенником, но сам признавался, что бывали времена, когда он напивался до "белой горячки". Наркотики тоже входили в программу развлечений местного офицерства, причем гораздо более сильные, чем заурядный кокаин. Впоследствии, намереваясь организовать для борьбы с революцией "Орден военных буддистов", Унгерн допускал употребление его членами гашиша и опиума, ибо "нужно дать возможность русскому человеку тешить свою буйную натуру". В шестидесяти верстах от границы Срединной Империи раздобыть все это не составляло большого труда.

В кратком описании внешности пленного барона, предваряющем протокол одного из допросов, отмечено: "На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли". Этот шрам на лице своего подчиненного запомнил и Врангель. Он даже полагал, что нервные припадки, которыми страдал Унгерн, и вообще некоторая патология его характера объясняются травмой от того давнего сабельного удара. Другие утверждали, что удар мог быть и сильнее и что барон, сам затеявший ссору, уцелел только благодаря рыцарственности противника.